Fusion MultiStrategy

[Henric]

Jag har legat rätt med simuleringen från början och är nu 50% Lång efter att den sålde halva min långa position igår. Gick 100% Lång på stängning den 14:e.

Jag får nog återigen fråga vad simuleringen/facit säger att vi ska vara just nu då det fortfarande verkar vara mycket strul med Fusions positionering?

Min skarpa ligger i exit och det verkar som att de flesta har samma position. Tyvärr laddade jag ner ny data innan jag simulerade. Simuleringen med data från servern gick 50% long i går. Grattis till 100% long den 14:e. Det behöver inte vara fel på positioneringen. Tex om kursen ligger nära ett gränsvärde. Det blir ju komplicerat om en tidigare signal avviker som påverkar signaler framåt. Prova att ladda ner data och jämför. Vad får andra i simulering?

[Silvius]

Tack, Fusion har gjort mycket bra resultat hos mig den senaste tiden.

Jag får kika på det när jag får tid.

Jag är väl en av de som har varit skarp längst och har kanske således äldre data än de flesta. Det verkar också stämma med er server som indikerade 50% Lång igår precis som min agerade.

Finns det inget sätt att lägga in en reset som förnyar signalerna så att de gamla inte påverkar utan att det endast är den senaste som gäller?

[mikbob]

Detta resultat får jag på egen insamlad data under perioden. Ingen "downtime" i datainsamlingen. Vilket stämmer med min skarpa handel.

2016-06-13 17:22:03. Köp 1*295,89 -1 Blankad Fusion OMX index buy
2016-06-13 17:22:08. Köp 1*295,93 0 Ej innehav Fusion OMX index buy
2016-06-13 17:22:13. Köp 1*296,14 1 Innehav Fusion OMX index buy
2016-06-13 17:22:18. Köp 1*296,17 2 Innehav Fusion OMX index buy
2016-06-14 17:22:03. Sälj 1*277,30 1 Innehav Fusion OMX index sell
2016-06-14 17:22:08. Sälj 1*277,42 0 Ej innehav Fusion OMX index sell
2016-06-14 17:22:13. Sälj 1*277,41 -1 Blankad Fusion OMX index sell
2016-06-14 17:22:18. Köp 1*277,43 0 Ej innehav Fusion OMX index buy

[Henric]

Tack, Fusion har gjort mycket bra resultat hos mig den senaste tiden.

Jag får kika på det när jag får tid.

Jag är väl en av de som har varit skarp längst och har kanske således äldre data än de flesta. Det verkar också stämma med er server som indikerade 50% Lång igår precis som min agerade.

Finns det inget sätt att lägga in en reset som förnyar signalerna så att de gamla inte påverkar utan att det endast är den senaste som gäller?

Det intressanta är de flesta ligger i exit samtidigt som data på servern ger 50% long. Varför reset om du ligger rätt enligt simulering eller vill du följa flocken.

Det är framför allt 3 saker som påverkar en reset. Innehav, signalvärden och lasttrade.
Du skulle kunna sätta cellerna 854 och 855 till 0. Då måste även innehavet justeras med en manuell affär eller om man bygger script som gör detta. Tyvärr påverkar affären lasttrade och därmed dagens eventuella affärer. Jag har inte tid nu, men senare ska jag klura på "resetmodell" som tar hänsyn till detta.

[Christer]

Jag har en fråga om de två index-scripten. Legato- resp Coda-signalerna skrivs till 854 och 855 fram tills 6 minuter återstår av börsdagen. Detta sker bl.a. genom nedanstående rader:

stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
longL3=and(and(longL2,and(öppet,stängning)),dagen_efter)

Däremot så tas traden i OMXS30-indexet redan då 7 minuter återstår av dagen:

trade_time=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
and(lt(portfolio(v),fusion_pos),trade_time)

Finns det inte risk att Legato- resp Coda-signalerna ändras i 854 och 855 efter det att traden tagits och att dessa signaler då får innehavet att "fladdra" i onödan? Ett alternativ vore att signalering till 854 och 855 avslutas innan traden görs?!

[Hookie]

Är det fler än jag som får signaler om att Fusion kommer att gå 50% long idag? För övrigt ligger jag exit just nu

[Silvius]

Det intressanta är de flesta ligger i exit samtidigt som data på servern ger 50% long. Varför reset om du ligger rätt enligt simulering eller vill du följa flocken.

Det är framför allt 3 saker som påverkar en reset. Innehav, signalvärden och lasttrade.
Du skulle kunna sätta cellerna 854 och 855 till 0. Då måste även innehavet justeras med en manuell affär eller om man bygger script som gör detta. Tyvärr påverkar affären lasttrade och därmed dagens eventuella affärer. Jag har inte tid nu, men senare ska jag klura på "resetmodell" som tar hänsyn till detta.

Jag vill ha en reset så att min Fusion ändrar sig till att ligga fel och följer flocken om det är möjligt. Problemet är att jag tjänar alldeles för mycket pengar just nu och vet inte vad jag ska göra med dem

Mitt förslag var naturligtvis inte menat åt min egen bot utan övriga här varav merparten verkar ligga off sync.

Jag förstår att lasttrade skulle kunna bli ett problem i en dylik modell. Tyvärr så scriptar jag inte i vanligtvis i detta språk så jag har inte så mycket feedback om vad som är möjligt att göra och inte. Det finns klart begränsningar här som inte andra högnivåspråk har som måste jobbas runt.

Säg att man istället använder cellerna för att lagra signalerna temporärt, precis när affären ska tas. Kanske med tidsangivelse. Programmet kollar som vanligt vid stängning om villkoren finns för att skicka signal. Om så är fallet lagras signalen i rätt cell som är tom, NAT jämför dagens analys med innehavet på kontot, och handlar sedan utifrån det. När sedan innehavet visar i linje med analysen och det som angivits i cellen blir villkoret för reset av samma cell sant. Rinse and repeat.

[Henric]

Jag har en fråga om de två index-scripten. Legato- resp Coda-signalerna skrivs till 854 och 855 fram tills 6 minuter återstår av börsdagen. Detta sker bl.a. genom nedanstående rader:

stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),10)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
longL3=and(and(longL2,and(öppet,stängning)),dagen_efter)

Däremot så tas traden i OMXS30-indexet redan då 7 minuter återstår av dagen:

trade_time=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
and(lt(portfolio(v),fusion_pos),trade_time)

Finns det inte risk att Legato- resp Coda-signalerna ändras i 854 och 855 efter det att traden tagits och att dessa signaler då får innehavet att "fladdra" i onödan? Ett alternativ vore att signalering till 854 och 855 avslutas innan traden görs?!

Om en affär har gjorts på kontot kan bara nya signaler genereras i samma riktning(undantag stopp cover short).

Det förklarar ändå inte skillnader som kan uppstå.

Eftersom att nya signaler kollar på lasttrade och gör affärer efter 17:20 skulle man kunna släppa signal även om affärer gjorts tidigare samma dag.
Då skulle det gå att nollställa och justera antal samtidigt med möjlighet för nya affärer i båda riktningar.

Edit: Kanske skulle ordningen av när ordermodellerna exekverar kunna påverka. Att ordningen skiljer mellan skarp och simulering. Långskott.....
Även mindre skillnader i systemklockan kan nog påverka när signal tas eller inte kan tas.

[Christer]

Jag kom på en sak, vad händer egentligen när man simulerar Fusion? Skrivs det då inte värden i 854, 855 och 857 i själva simuleringen och att dessa värden sedan ligger kvar i de globala cellerna och därmed stör live-körningen?

[Henric]

Nej. Simulering använder en egen uppsättning celler.
Däremot kan det bli konflikt om man använder samma celler i script som finns kopplade till diagram eller ordermodeller.

Christer, jag körde en simulering där modellerna handlar 6 min innan stängning istället för 7. Det händer en del i minut 7. Antalet affärer minskar med 51st.
Totalresultatet är oförändrat. Vidare analys av draw down behövs. Det är ju så många rörande delar och ju fler man kan ta bort ju mindre risk för skillnader.
Det gäller att få bort så många orsaker till skillnader som möjligt, sedan kommer det alltid att finnas slumpartade skillnader.

[Rikard Autostock]

Diagramritning skriver inte till globala celler, vi stoppade det för ett par år sedan.

[Rikard Autostock]

Jag vill ha en reset så att min Fusion ändrar sig till att ligga fel och följer flocken om det är möjligt. Problemet är att jag tjänar alldeles för mycket pengar just nu och vet inte vad jag ska göra med dem

Mitt förslag var naturligtvis inte menat åt min egen bot utan övriga här varav merparten verkar ligga off sync.

Jag förstår att lasttrade skulle kunna bli ett problem i en dylik modell. Tyvärr så scriptar jag inte i vanligtvis i detta språk så jag har inte så mycket feedback om vad som är möjligt att göra och inte. Det finns klart begränsningar här som inte andra högnivåspråk har som måste jobbas runt.

Säg att man istället använder cellerna för att lagra signalerna temporärt, precis när affären ska tas. Kanske med tidsangivelse. Programmet kollar som vanligt vid stängning om villkoren finns för att skicka signal. Om så är fallet lagras signalen i rätt cell som är tom, NAT jämför dagens analys med innehavet på kontot, och handlar sedan utifrån det. När sedan innehavet visar i linje med analysen och det som angivits i cellen blir villkoret för reset av samma cell sant. Rinse and repeat.

Den största anledningen att man hamnar olika med Fusion är när modellen startades. Legato-delen är ju ganska långsam så det kan ta flera veckor innan den har positionerat sig likt den "officiella", och tills dess kan man hamna avvikande. Det fungerar ungefär som du säger, Coda och Legato lagrar sin "position" i varsin global cell vars innehåll läggs ihop och utgör den fiktiva indexposition modellen handlar till sig. Därefter används den fiktiva positionen som feedback inne i modellen för tex stoploss-beräkningen. Men de flesta signaler beror inte alls på nuvarande position utan helt vad Predictive Average säger i kombination med dagsstaplarnas utseende. Men normalt är man synkad inom 2 veckor. när det gäller scriptstpråket skulle jag säga att det är så pass börsanpassat numera att det ger många fördelar mot andra högnivåspråk, tex slipper man definiera bools och doubles, man kan använda dem direkt rakt av. Och den kanske största fördelen är att man kan använda hela dataserier direkt, utan att skapa arrayer. Det blir väldigt lite kod för att få mycket jobb gjort. Det vi kan göra på 10 rader i AT brukar ofta bli en A4 i tex MetaQuotes eller EasyLanguage.

[Hookie]

Jag körde nyss analysen som indikerar en 50% long position ikväll (i mitt fall gå från exit till 50% long) Är det någon som har samma resultat?

2016-06-14 17:22:03 Sälj -1,00 1*277,30 -18,86 -1,45% -18,86 -1,45% 08:29:50 1,00 Innehav 1*294,36 Fusion OMX index sell
2016-06-14 17:22:08 Sälj -1,00 1*277,42 -18,74 -1,45% -18,74 -1,45% 00:00:05 0,00 1*275,63 Fusion OMX index sell
2016-06-14 17:22:13 Sälj -1,00 1*277,41 -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-06-14 17:22:18 Köp 1,00 1*277,43 -0,02 0,00% -0,02 0,00% 00:00:05 0,00 1*275,61 Fusion OMX index buy
2016-06-16 17:22:04 Köp 1,00 1*276,02 1,00 Innehav Fusion OMX index buy

[Rikard Autostock]

Får samma här.

[Hookie]

Får samma här.

Vad tror du Rikard... Börsen ner 2,5%: Kan det bli en liten rekyl i morgon eller driver Brexit skräcken börsen vidare ner och testar 1245-1250 nivåerna? Vågar man gå lång den här gången?