Raptor

[Tordnado]

Det bör ha justerats på skarpa kontot nu när börsen är öppen?

Det har den inte. Jag har startat om servern men fortfarande inget.

Jag ser att mini S 22 inte finns längre men borde inte Raptor ha bytt då. Kanske kan det vara så att jag inte har loggat innågon som ligger rätt!? Får kolla det när jag kommer hem. Får jag isåfall någon varning eller felmeddelande?

Edit: Jag ser nu att ingen av mina incheckade minisar finns kvar hos Nordnet! Därav felet.

[Erik_H]

Sitter och funderar om inte Raptor skulle ta lite fler korta nu? Eller är den försiktigare med stigande huvudtrend?

[walle]

Sitter och funderar om inte Raptor skulle ta lite fler korta nu? Eller är den försiktigare med stigande huvudtrend?

Den tar inte fler än 1st grid short när trenden är uppåt (minns inte exakt vilka medelvärden som gäller).

[Tordnado]

Hade varit trevligt om någon orkar skriva hur Raptor handlar idag. Jag hann inte koppla nya minis igår så jag handlar manuellt för att så nära som möjligt följa Raptor. Tack på förhand.

[walle]

Hade varit trevligt om någon orkar skriva hur Raptor handlar idag. Jag hann inte koppla nya minis igår så jag handlar manuellt för att så nära som möjligt följa Raptor. Tack på förhand.

1st grid short från i förrgår.

[Davidii111]

Raptor står helt utanför för mig. Gick ur för 2-3d sen. Borde inte jag ligga short som alla andra?

[Rikard Autostock]

Finns det ingen position på testkontot alltså?

[Davidii111]

Det finns position på testkontot men ingen skarp position?..

[Bari]

Testade att köra Raptor på DAX index. Har bara hållit på någon timme eller så. Innan dess så laddade jag ner historiskt data från de 5 senaste åren och genom pivottabeller i Excel och medelvärde per månadsdag så kan man se att datum1 bör snarare vara satt till 5 istället för 6. Detta bevisades senare när jag testade.
Vidare så blir inte en grid_atr satt till 0.2 något speciellt kul resultat. Det jag hann med igår var att prova 0.4, 0.5 och 0.75 där 0.5 ger bäst resultat över de senaste 5 åren.
Slutligen, testkontot jag använde hade bara en kassa om 100000kr, det blir lite grovt när varje gridpos = 1 syntetisk DAX-index aktie. Hävstång = x1.


Resultatet blev:
Max Result Drawdown 7.4882 %
Sharpekvot 0.3502 (månadsresultat) (pre 1994 0.3502)
-2.3244 (årsomräknat) (pre 1994 -2.3244)
Effektivt Resultat: 35.6153% - Slutsaldo kontot: 148505.57

Avkastning 35615.25 kr 0.64% på 366 affärer under 7037:25:23 tim
Av dessa blankat 38 st med avkastning -80.27 kr -0.02%
Innehav 310 st med vinst 55372.03 kr 1.39%
Innehav 18 st med förlust -19676.51 kr -1.68%
Blankning 28 st med vinst 2950.39 kr 1.04%
Blankning 10 st med förlust -3030.66 kr -1.97%


Är det fler som har testat att köra Raptor på DAX eller andra Index?

[Rikard Autostock]

Kontostorlek 100 000 kr blir bara 10000 kr per grid, vilket är mindre än vad 1 DAX kostar så det fungerar nog inget vidare. Tror du måste upp i minst 1 MSEK på testkontot för att få alla trades.

[Bari]

Yes, jag ska öka till 1 MSEK ikväll, det är planen och återkommer efter nya körningar.

[Spoofer]

Har testat köra med DAX och vill minnas att man får något sämre resultat än OMX över tid (ooptimerat), dvs. c:a 400% (1ggr hävstång) över ca 10 år. Vill minnas just att drawdown är något högre också. Men som du säger så bör man nog ändra just grid_atr till någonstans 0.5 - 0.75 då DAX har "större rörelser" i regel och i min mening trendar lite mer än OMX. Detta borde ge färre stora förluster och därmed både bättre resultat och lägre drawdown.

[bat]

Är det fler som har testat att köra Raptor på DAX eller andra Index?

Jag satte igång test på DAX och OBX så sent som idag. OBX ser bättre ut än OBX utan specifika index optimeringar.

[Bari]

Ok, nu har jag kört DAX över 10 år och med 1 MSEK på kontot, fortfarande häv x1.
Så här blev resultatet.

Max Result Drawdown 7.6501 %
Sharpekvot 0.4028 (månadsresultat) (pre 1994 0.4028)
-2.7493 (årsomräknat) (pre 1994 -2.7493)
Effektivt Resultat: 68.5488% - Slutsaldo kontot: 1853062.61

Avkastning 685488.45 kr 0.63% på 587 affärer under 11625:47:36 tim
Av dessa blankat 71 st med avkastning 13193.84 kr 0.14%
Innehav 489 st med vinst 1061899.15 kr 1.40%
Innehav 27 st med förlust -389604.52 kr -1.73%
Blankning 52 st med vinst 73693.85 kr 1.15%
Blankning 19 st med förlust -60500.01 kr -1.93%

Som jag skrev ovan, datum1 ändrat från 6 till 5 samt ATR_grid = 0.5

[bat]

Jag gjorde en kopia av hela Raptor-modellen till en DAX specifik variant för att justera grid_atr och dess globala variabel.

Jag kan inte se att behöver justeras något annat för att inte störa en RaptorOMX med en RaptorDAX. Är det korrekt?

Mina optimeringskörningar ger samma resultat som Bari; en grid_atr=0.5 känns som en bra balans mellan drawdown och resultat.