Raptor

[xdaytrader]

Haha, tack Rikard, glömde att det var windows, försökte med cmd/a och cmd/c :-)

[Christer]

Detta är en analys Raptor med 2x gearing och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 2127.

CAGR 30%
Max Drawdown 19%

Drawdowns

Värsta Drawdown -18,9%
Näst värsta Drawdown -16,6%
Tredje värsta Drawdown -16,1%
Fjärde värsta Drawdown -15,5%
Femte värsta Drawdown -15,0%
Sjätte värsta Drawdown -13,2%
Sjunde värsta Drawdown -12,8%
Åttonde värsta Drawdown -12,4%
Nionde värsta Drawdown -11,8%
Tionde värsta Drawdown -10,9%


Duration Drawdowns (kalenderdagar)

Allra längsta 563 18,8 mån
Näst längsta 252 8,4 mån
Tredje längsta 240 8 mån
Fjärde längsta 211 7 mån
Femte längsta 171 5,7 mån
Sjätte längsta 160 5,3 mån
Sjunde längsta 140 4,7 mån
Åttonde längsta 120 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 115 3,8 mån

[Rikard Autostock]

Haha, tack Rikard, glömde att det var windows, försökte med cmd/a och cmd/c :-)

Hehe, då blir det äppelmos!

[walle]

Ingen som har funderat på hur Raptor skulle prestera på tex DAX? Hade varit intressant att jämföra skulle jag tycka. :-)

[HenrikSyst]

Körde en tidigare version på DJIA men det var lite si så där. Inte katastrof men det kändes som det behövdes en anpassning av dagar bland annat

[Rikard Autostock]

Har tweakat vidare lite och kommit fram till följande. Har du lust igen Christer?

[Christer]

Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2136.

Avkastning
Gearing 2x
CAGR 31%
Max Drawdown 19%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 11 st.
Drawdowns > 20% -
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -18,9%
Näst värsta Drawdown -16,6%
Tredje värsta Drawdown -16,1%
Fjärde värsta Drawdown -15,5%
Femte värsta Drawdown -15,0%
Sjätte värsta Drawdown -14,8%
Sjunde värsta Drawdown -12,4%
Åttonde värsta Drawdown -11,8%
Nionde värsta Drawdown -10,8%
Tionde värsta Drawdown -10,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 490 16,3 mån
Näst längsta 359 12 mån
Tredje längsta 251 8,4 mån
Fjärde längsta 238 7,9 mån
Femte längsta 171 5,7 mån
Sjätte längsta 160 5,3 mån
Sjunde längsta 140 4,7 mån
Åttonde längsta 121 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 115 3,8 mån

[Rikard Autostock]

Tackar, ser ok ut. Den versionen ligger ute i Hjälp-menyn nu för de som vill uppdatera. Ingen återanslutning behövs.

[Christer]

Tackar, ser ok ut. Den versionen ligger ute i Hjälp-menyn nu för de som vill uppdatera. Ingen återanslutning behövs.

Bra jobbat! Har du lust att simulera med Gearing 4x i 5sek-upplösning, tack? Vore toppen!

[Rikard Autostock]

Självklart, här är X4-filerna.

[HenrikSyst]

Vilken ändring är gjord?

[Rikard Autostock]

Lite finjustering i ett "ej_ras"-villkoren. Inget stort.

[Christer]

Tack, Rikard! Här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2140.

Avkastning
Gearing 4x
CAGR 65%
Max Drawdown 37%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 24 st.
Drawdowns > 20% 12 st.
Drawdowns > 30% 5 st.
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -36,9%
Näst värsta Drawdown -33,8%
Tredje värsta Drawdown -32,6%
Fjärde värsta Drawdown -32,0%
Femte värsta Drawdown -30,6%
Sjätte värsta Drawdown -28,8%
Sjunde värsta Drawdown -26,1%
Åttonde värsta Drawdown -23,8%
Nionde värsta Drawdown -22,6%
Tionde värsta Drawdown -21,8%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 491 16,4 mån
Näst längsta 402 13,4 mån
Tredje längsta 367 12,2 mån
Fjärde längsta 253 8,4 mån
Femte längsta 238 7,9 mån
Sjätte längsta 202 6,7 mån
Sjunde längsta 171 5,7 mån
Åttonde längsta 121 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 113 3,8 mån

[xdaytrader]

Varför ackumulerar den innehav för att sen droppa ut hela innehavet. I början på simuleringen (2003-02-03) säljer den av 856 LongOMX med en rejäl förlust, tiden för innehav är även den över 106h. Blir den "tjock" på kontot, eller är det något i simuleringen som gör det? Gillar verkligen dina sammanfattningar av körningar Christer. Självklart även dina Rickard, och alla som bidrar.

[Rikard Autostock]

Det ligger i algons logik att köpa mer ju mer det faller, och skala ur del för del med vinst. Men ibland kommer det ju att gå back och den stoppar ut sig. Oftast är det blanksidan som anser att det är blankläge, och då stängs ev long-position i ett nafs.