Raptor

[Henric]

Jag gjorde om beräkningen för villkoret "tjock"(lite gaming termer) så att den blir oberoende av hävstång. Nuvarande villkor kräver en exponering på 90% för x1. För x2 krävs endast en exponering på 45%. Förutsatt multiplikator 3. Används 2 så blir det något sämre.

Det är absolut ingen game changer att sälja av. Försäkringen hyvlar av lite på totalavkastningen och CAGR. Antalet affärer ökar med 5%. Vinst/affär går ner. Större draw downs påverkas inte. Det kan också bli så att man köper på sig dyrare. Vill man ändå använda försäkringen kostar den drygt 1%/år.

Man ska nog vara mer rädd för situationer då man köper billigare och det fortsätter ner.

[Rikard Autostock]

Aha, ok, har du lust att lägga upp det scriptet så testar jag lite.

[Henric]

i1(
hävstång=GetGvar(874)
exex=GetGvar(111) {hämtas från long}
minska=GetGvar(112) {hämtas från long}
xday_hi=gt(c,hhv(aref(c,1),7))
nedtrend=lt(mov(cmpref(c,0,a),10,s),mov(cmpref(c,0,a),20,s))
tidstopp=gt(int(d),add(if(nedtrend,4,8),lasttrade(b,d)))
grid=mult(getgvar(869),mx(atrex(20,a),atrex(5,a)))
närahigh=and(gt(c,sub(cmpref(h,0,a),grid)),gt(c,add(portfolio(p),mult(2,grid))))
account=add(cash(t),mult(portfolio(v),c))
{tjocx=lt(cash(t),mult(0.1,account))}
tjock=gt(div(div(mult(portfolio(v),c),hävstång),account),exex)
sälj_mer=and(and(tjock,närahigh),xday_hi)
antal=if(or(tidstopp,gt(lasttrade(b,v),portfolio(v))),portfolio(v),if(sälj_mer,mn(portfolio(v),mult(minska,lasttrade(b,v))),lasttrade(b,v)))
add(antal,0)
)


{@A(0,)}

Jag fick bäst för exponering 70%. Däremot ser du som en puckel och vid 80% sjunker avkastningen en hel del.

[Rikard Autostock]

Tackar, här är transaktionsfil till Christer.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Raptor och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 3274.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 35,3%
Max Drawdown 21,9%
Std.avvikelse, årsavkastn. 21%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 10 st.
Drawdowns > 20% 1 st.
Drawdowns > 30% -
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -21,9%
Näst värsta Drawdown -18,3%
Tredje värsta Drawdown -15,9%
Fjärde värsta Drawdown -13,6%
Femte värsta Drawdown -13,5%
Sjätte värsta Drawdown -13,1%
Sjunde värsta Drawdown -11,0%
Åttonde värsta Drawdown -10,2%
Nionde värsta Drawdown -10,1%
Tionde värsta Drawdown -10,0%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 291 (9,7 mån)
Näst längsta 252 (8,4 mån)
Tredje längsta 245 (8,2 mån)
Fjärde längsta 187 (6,2 mån)
Femte längsta 186 (6,2 mån)
Sjätte längsta 180 (6 mån)
Sjunde längsta 174 (5,8 mån)
Åttonde längsta 150 (5 mån)
Nionde längsta 116 (3,9 mån)
Tionde längsta 113 (3,8 mån)

[Sobel]

Det verkar som min Raptor kommit lite ur synk. I det fiktiva kontot så säljs 125 et för att omedelbart köpa tillbaka 124 (8 sekunder senare). På mitt skarpa konto blir effekten att 1 mini säljs.

Vad beror detta på?

[Rikard Autostock]

Den sålde en grid och köpte tillbaka en sekunderna senare, det händer relativt ofta. Däremot händer det inte så ofta att gridstorleken ändras så att det blir annat antal OMXS30. Men det är vad som hänt nu när index har stigit. En grid blir alltså 1 andel mindre. Resultat, 1 minifuture säljs vilket orsakar courtage. Svårt att koda bort den situationen.

[Rikard Autostock]

Vad säger panelen, ska vi köra på den versionen i #3274? Christers rapport ser bra ut.

[Sobel]

Den sålde en grid och köpte tillbaka en sekunderna senare, det händer relativt ofta. Däremot händer det inte så ofta att gridstorleken ändras så att det blir annat antal OMXS30. Men det är vad som hänt nu när index har stigit. En grid blir alltså 1 andel mindre. Resultat, 1 minifuture säljs vilket orsakar courtage. Svårt att koda bort den situationen.

Andra gången det händer idag. Kan det ha något att göra med att jag sålde av manuellt efter strulet i måndags?

[sirnick]

Vad säger panelen, ska vi köra på den versionen i #3274? Christers rapport ser bra ut.

Kör! Ser bra ut

[Erik_H]

Vad säger panelen, ska vi köra på den versionen i #3274? Christers rapport ser bra ut.

Tycker också att det ser bra ut! +1 på kör!

[walle]

Den körningen som ligger för inlägg 3241 då? Vad är skillnaden rent funktionsmässigt? Är det bara ändring i sälj-scripten? Annars tycker jag att det ser bra ut - kör ba :-)

[Sobel]

Vad säger panelen, ska vi köra på den versionen i #3274? Christers rapport ser bra ut.

I'm all in! Kör på. Passar väl att uppdatera under helgen.

[Rikard Autostock]

Den körningen som ligger för inlägg 3241 då? Vad är skillnaden rent funktionsmässigt? Är det bara ändring i sälj-scripten? Annars tycker jag att det ser bra ut - kör ba :-)

Ändring i antalscriptet i Sell-modellen, inga stora saker.



PS. Den versionen ligger ute nu för uppdatering.

[magnusb3]

Vad säger panelen, ska vi köra på den versionen i #3274? Christers rapport ser bra ut.

Instämmer i kören - kör på.