Raptor

[Rikard Autostock]

Det intressanta är att mycket av beteendet är framsimulerat och inte "påhittat av människor". Därför kan det kännas konstigt ibland men blir ju bra resultat. Vid låg volla blir tex avståndet mellan grids lågt och Raptor tenderar att köpa tillbaka snabbt, vilket är ok eftersom låg volla nästan alltid syns i samband med stigande börs.

[Henric]

Kört lite simuleringar nu på kvällen och tycker mig nu bättre förstå beteendet. Precis som Henric sade förut så är nog raptor mer trendföljande än ett mean reversion system. Detta trots att grundpositionen byggs upp genom att snitta ned sig. Delpositioner (läs 1 grid) säljs ofta på vägen upp vid styrka för att direkt köpas tillbaka 1 grid under hhv(h,2). Detta tror jag främst är för att man ska se realiseringen av resultatet på vägen upp? (rätta mig om jag har fel)

Däremot det slutgiltiga take profit villkoret har jag inte riktigt lyckats luska ut helt och hållet, men som jag förstår det så säljer inte raptor ut sig helt i första taget i en trendande marknad.

I vilket fall så beter sig Raptor vad vissa skulle kalla för "konstigt" även i backtest, men producerar väldigt fina resultat. beror nog som Henric sade på vårt mänskliga bias att vilja plocka hem vinster för snabbt (du kan läsa mer om prospect theory om man är intresserad av detta).

Håller med om prospect theory. Vill inte sälja för att det är förlust och vill sälja snabbt vid vinst.

Försäljningar med ett snabbt köp tillbaka kan tyckas onödiga, men är nödvändiga:
1. För att få fram vilken av lasttrade(b,d) och lasttrade(s,d) som skedde senast, vilket påverkar "gridningen".
2. Tidpunkter för lasttrade påverkar tidstoppen som avgör om full exit kan tas.

Modellen blir helt annorlunda om man ruckar på detta.

Det skulle ge en del om man fick bort de snabba försäljningarna följt av köp. Du får en guldstjärna om du kommer på ett sätt.

Edit: en del av dessa situationer hanteras med delay i etp-link och inga skarpa affärer görs.

[KarlA]

Tack för svaret, jo i snitt handlar raptor bättre än jag själv lyckas prestera så jag klagar inte. Det var mer ett uttryck för stigande förvåning över att den inte går ur när den enligt min förståelse borde göra det.

[Rikard Autostock]

Det är den vanligaste frågan om Raptor, och senaste veckan är ett bra exempel. De flesta skulle nog klivit av för flera dagar sedan och då missat en massa uppgång. Känns konstigt ibland men över tid brukar strategin få mer rätt.

[Spoofer]

Försäljningar med ett snabbt köp tillbaka kan tyckas onödiga, men är nödvändiga:
1. För att få fram vilken av lasttrade(b,d) och lasttrade(s,d) som skedde senast, vilket påverkar "gridningen".
2. Tidpunkter för lasttrade påverkar tidstoppen som avgör om full exit kan tas.

Det skulle ge en del om man fick bort de snabba försäljningarna följt av köp. Du får en guldstjärna om du kommer på ett sätt.

Intressant, då förstår jag logiken bakom affärerna bättre.

Borde man inte kunna byta ut dom villkoren du nämner med lasttrade till något likt detta:

{köptransar, ersätter lasttrade(b,d)}
setgvarif(portfolio(d),250,gt(portfolio(v),aref(portfolio(v),1))

{säljtransar, ersätter lasttrade(s,d)}
setgvarif(portfolio(d),251,lt(portfolio(v),aref(portfolio(v),1))

(Inte testat scriptet utan kom bara på det nu, så behöver sannolikt modifieras om det ens fungerar alls. Men grundlogiken känner jag spontant kanske skulle fungera)

[Henric]

Jo, det skulle behövs något komplicerat upplägg med celler eller liknande. Sedan använder alla delmodeller lasttrade. All information om innehav och konto gäller bara precis vid scriptkörningen och ingen historik finns.

[Tordnado]

Har er Raptor handlat idag? Min har inga affärer idag men jag följer lustjakt på shareville och hen hade affärer.

[magnusb3]

Har er Raptor handlat idag? Min har inga affärer idag men jag följer lustjakt på shareville och hen hade affärer.

Min Raptor har handlat idag.

[MartinS]

Min Raptor har handlat idag.

Du hade kanske en eller flera grids? Jag har tomt på grids och då är det visst strängare villkor för att ta första gridden. Jag simulerade och fick inga signaler de senaste veckorna så det är nog bara att ha tålamod...fast jag är ingen expert.

[Tordnado]

Jag har grids men ingen handel!?

[Spoofer]

Jo, det skulle behövs något komplicerat upplägg med celler eller liknande. Sedan använder alla delmodeller lasttrade. All information om innehav och konto gäller bara precis vid scriptkörningen och ingen historik finns.

Hmm ok, då får man spara historik för innehav i minnesceller på något sätt som du säger. Får bli ett projekt för en annan dag.

[JohanB]

Sista dagen i månaden så har min tekniska lösning havererat: datorn har stängt ner och jag kommer inte åt att väcka den till liv :-(

Om jag läser den chart jag har tillgång till idag rätt så har vi en tre-dagars högsta idag och Raptor kommer att sälja av sin Long-position i eftermiddag och gå en grid Short.

Rätt?

[walle]

Borde inte Raptor ha gjort det tidigare, gått kort alltså? I förrgår så hade vi ju en tredagars högsta. Minns inte datumen exakt, men var det inte 25-06 ungefär?

Edit: Sorry, jag kollade koden nu och det är ju den 29onde som gäller. Idag alltså. Spännande :-)

[Freddan]

Får ingen sälj av long idag om jag kör i analysbänken, vill minnas att det var fler villkor än så för att den skulle sälja...medelvärden som ska ligga rätt m.m

[JohanB]

Får ingen sälj av long idag om jag kör i analysbänken, vill minnas att det var fler villkor än så för att den skulle sälja...medelvärden som ska ligga rätt m.m

Ja, jag kollade mina anteckningar nu och förutom att vi måste få en 3-dagars högsta så ska MA10<MA100 för att Raptor ska gå kort.
MA10 är inte mindre än MA100 idag, så vi ligger nog kvar i Long-positionerna.