Fusion MultiStrategy

[walle]

Och där gick Fusion short,

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1594.00
17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1593.83

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1593.72
17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1593.93


Nu är all vinst från 2016-02-12 borta
Inte lätt det här med robotar, nu är mitt tålamod snart slut.

Ett halmstrå kvar att greppa kanske, hur går NAS-robotarna HenrikSyst?

(Ett börsras nu räddar situationen förstås)

Räddar Fusion just nu ja men inte Raptor ;-) Alla har olika erfarenheter och tycker och tänker olika. Visst det kanske inte är någon överdriven erfarenhet, men jag har glott på Candlesticks för OMXS30 i många år och jag tycker att andra halvan av 2017 har varit ett riktigt svårt halvår och många väldigt konstiga/ovanliga rörelser.

Och juste... min Fusion gick också kort. :-)

[Palgrave]

Ligger an til en rekyl upp mandag slik som USA går ikveld. VIX snart under 9. Strategiene går inte så bra i lav-volatilitetsklima som nu.

[Wheelie]

Hej Walle,

Precis som du skriver "andra halvan av 2017 har varit ett riktigt svårt halvår och många väldigt konstiga/ovanliga rörelser" det är det som är problemet. Det kommer hela tiden nya mönster som är omöjliga att förutse även om vi backtestar typ 30 år tillbaka.

Det är nog bara att inse att Nobelpristagarna 2013, Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller har rätt,
"Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år."

När man bygger robotar som baseras på historiska mönster blir det alltid någon typ av curve fitting och det funkar inte i framtiden då börsen bevisligen inte upprepar sitt mönster kortsiktigt.

Ska man lyckas är det nog grid-strategier som gäller, som är helt matematiska.

Någon som har testat algos som bygger på Point & Figure?

[HenrikSyst]

Det gäller att köra många olika robotar med en relativt liten andel till varje. Den totala hävstången på strategin (inte minisen) ska vara rätt och inte så stor att man mår illa av nedgångar.

På NAS kör vi Warthog som är en riktigt ren gridstrategi (inga filter och få villkor). Den är upp 28% sedan juli då den startade på mitt konto. De som startade i november är nog back. Just nu är den i en draw down.

NAS Katana är en daytrading robot som i slutfasen. Den är plus 2017 och har precis kommit ur en draw down. Har bara fått en live trade för den är bara någon vecka.

Min Bandit som också är daytrading kom in i en draw down våren 2017 som den nu har lämnat. Den är inte med i NAS.

[Wheelie]

Hej HenrikSyst,

Tackar för ovan info.

Håller med dig att det gäller att köra många olika robotar.

Men, det är just det som är svårigheten att hitta. Har man tio robotar som baseras på historiska mönster ligger alla i DD just nu för att det är ännu ett nytt mönster vi ser på börsen just nu. Man måste ha många robotar som inte är "släkt" med varandra där släkten är historiska mönster.

Därför är jag nyfiken på daytrading strategier som inte bygger på historiska mönster, utan matematiska.

Är det något som ni kommer att jobba i NAS med under 2018?

[walle]

Hej Walle,

Precis som du skriver "andra halvan av 2017 har varit ett riktigt svårt halvår och många väldigt konstiga/ovanliga rörelser" det är det som är problemet. Det kommer hela tiden nya mönster som är omöjliga att förutse även om vi backtestar typ 30 år tillbaka.

Det är nog bara att inse att Nobelpristagarna 2013, Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller har rätt,
"Det är omöjligt att säga om priserna på aktier och obligationer ska gå upp eller ner nästa dag eller vecka. Men det är fullt möjligt att i grova drag förutse kursutvecklingen över en längre tid på, exempelvis, tre till fem år."

När man bygger robotar som baseras på historiska mönster blir det alltid någon typ av curve fitting och det funkar inte i framtiden då börsen bevisligen inte upprepar sitt mönster kortsiktigt.

Ska man lyckas är det nog grid-strategier som gäller, som är helt matematiska.

Någon som har testat algos som bygger på Point & Figure?

Jag tror på att mönster tenderar att upprepas, men däremot så kan vissa mönster dö ut och nya mönster föds. Vi kan aldrig veta 100% säkert åt vilket håll priset kommer att röra sig, men med hjälp utav bla mönster så kan vi få en uppskattad sannolikhet om åt vilket håll. Att försöka spekulera på ett pris tre till fem år framåt anser jag vara en omöjlighet eftersom att det hinner hända väldigt mycket under den tiden. Då är det istället (tycker jag) lättare i ett kortare tidsperspektiv, men rörelsen måste vara såpass stor så att det täcker våra kostnader och då blir det svårt att räkna hem under några minuter, och då är det intradag och/eller swing som finns att tillgå.

Matematiska på vilket sätt? Börsen kommer inte alltid att upprepa sitt mönster, men om den gör det fler gånger än inte så bör man kunna bli lönsam på det. :-)

[MartinS]

Ibland känns det som om vi blandar begreppen lite vad gäller drawdown och grid-lock. Som jag förstått det så är man i drawdown när man ligger lägre än högsta topp. Alltså ligger man i drawdown alla dagar som inte innebär en ny toppnotering. Därför är det inte anmärkningsvärt att man nästan alltid ligger i drawdown.

Det finns kanske fler villkor för att hamna i grid-lock men nödvändiga vilkor är väl att man är fullinvesterad (10 grids) och att man ligger under GAV. Då följer roboten med ned med fullt innehav till en short signal alt följer med upp till GAV för att börja handla igen.

Rätta gärna om detta är fel eller ofullständigt.

[Wheelie]

Jag tror på att mönster tenderar att upprepas, men däremot så kan vissa mönster dö ut och nya mönster föds. Vi kan aldrig veta 100% säkert åt vilket håll priset kommer att röra sig, men med hjälp utav bla mönster så kan vi få en uppskattad sannolikhet om åt vilket håll. Att försöka spekulera på ett pris tre till fem år framåt anser jag vara en omöjlighet eftersom att det hinner hända väldigt mycket under den tiden. Då är det istället (tycker jag) lättare i ett kortare tidsperspektiv, men rörelsen måste vara såpass stor så att det täcker våra kostnader och då blir det svårt att räkna hem under några minuter, och då är det intradag och/eller swing som finns att tillgå.

Matematiska på vilket sätt? Börsen kommer inte alltid att upprepa sitt mönster, men om den gör det fler gånger än inte så bör man kunna bli lönsam på det. :-)

Med matematiska menar jag strategier som inte baseras på mönster, formationer, anomalier, cykler, tid mm utan är av typen range bars, grid, point & figure mm.

Jag skulle gärna labba med point & figure men mina programmeringskunskaper är för dåliga tyvärr.

[walle]

Ibland känns det som om vi blandar begreppen lite vad gäller drawdown och grid-lock. Som jag förstått det så är man i drawdown när man ligger lägre än högsta topp. Alltså ligger man i drawdown alla dagar som inte innebär en ny toppnotering. Därför är det inte anmärkningsvärt att man nästan alltid ligger i drawdown.

Det finns kanske fler villkor för att hamna i grid-lock men nödvändiga vilkor är väl att man är fullinvesterad (10 grids) och att man ligger under GAV. Då följer roboten med ned med fullt innehav till en short signal alt följer med upp till GAV för att börja handla igen.

Rätta gärna om detta är fel eller ofullständigt.

Yes man spenderar mestadels av tiden i drawdown. Equitykurvan går ju inte spikrakt uppåt. :-)

Med matematiska menar jag strategier som inte baseras på mönster, formationer, anomalier, cykler, tid mm utan är av typen range bars, grid, point & figure mm.

Jag skulle gärna labba med point & figure men mina programmeringskunskaper är för dåliga tyvärr.

Ok. Tänker du tex på om dagens range är högre än tidigare 10-dagars range och close är högre än föregående close så gå kort nästa dag mfl tankesätt?

[Wheelie]

Här är ett bra exempel på vad jag menar.

https://www.daytraderland.com/se/dia...igure-diagram/

[Henric]

Jag scriptade p&f åt en kille för länge sedan. Man får hålla koll på riktningen, etc i celler. Fann ingen direkt edge och lite fyrkantigt. Slipp o cortage åt upp de mesta. La inte ner så mycket tid. Det finns ju olika inställningar och strategier som med vanliga staplar. Någon kanske har bättre erfarenheter.

[Wheelie]

Här är ett bra exempel på att börsens mönster ändrar sig hela tiden. Tittar man historiskt på olika börsmönster funkar algon bra men se vad som händer år 2017, övre högra hörnet.

Om man nu justerar algon för det nya börsmönstret år 2017 kommer vinskurvan se bra ut ända till nästa mönsterändring på börsen och då är åter all vinst borta lika Fusion som jag beskrev tidigare.

[Wheelie]

Jag scriptade p&f åt en kille för länge sedan. Man får hålla koll på riktningen, etc i celler. Fann ingen direkt edge och lite fyrkantigt. Slipp o cortage åt upp de mesta. La inte ner så mycket tid. Det finns ju olika inställningar och strategier som med vanliga staplar. Någon kanske har bättre erfarenheter.

Har du kvar scriptet?

Mina tankar är att försöka hitta nya robotar som inte baseras på historiska mönster så man kan få bra diversifierade robotar.

[Henric]

Legato-delen handlar främst inte mönster, utan är datumstyrd.

Har inte analysert Fusion. Senaste dd ser alltid värre ut i diagrammet( eller bättre). Man får titta om dd%, dd-tid, mm avviker från historiken.

[Henric]

Har du kvar scriptet?

Mina tankar är att försöka hitta nya robotar som inte baseras på historiska mönster så man kan få bra diversifierade robotar.

Nej. Gjorde en utrensning för något år sedan.