Fusion MultiStrategy

[Tordnado]

100% likvid här också

[Hookie]

Kör analysbänken lite sporadiskt men ännu ingen blankningssignal. Känns samtidigt i maggropen att börsen har påbörjat en korrigering till initialt runt 1320-1300.

[Christer]

Hej! Som några av er kanske redan vet så gillar jag att Entry tas baserat på vald gearing, dvs. antalscriptet ska beräkna rätt antal instrument så att vald gearing uppnås. Jag byggde en sådan lösning för Legato OMX och har nu ett förslag på modifierat antalscript för Fusion. Vad tror ni, kommer detta fungera?

Original Antal-script: Bull Köp

i1(
signal=div(getgvar(857),2)
insats1=div(abs(scrpar(21)),100)
insats2=mult(sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u)),insats1)
insats3=if(gt(scrpar(21),0),scrpar(21),insats2)
maxantal=Int(Div(insats3,s))
målantal=mult(if(gt(signal,0),signal,0),maxantal)
innehav=Portfolio(v)
övermål=Ge(innehav,målantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(målantal,innehav))
add(0,slutantal1)
)



Modifierat Antal-script: Bull Köp

i1(
Signal=div(getgvar(857),2)
Index=cmpref(c,0,A)
MålGearing=ScrPar(32)
GearingInstrument=div(Index,s)
Andel1=div(MålGearing,GearingInstrument)
Andel2=if(gt(Andel1,0.90),0.90,Andel1)
Kapital=sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u))
MaxAntal=div(mult(Andel2,Kapital),s)
MålAntal=int(mult(if(gt(Signal,0),Signal,0),MaxAntal))
Innehav=Portfolio(v)
Övermål=ge(Innehav,MålAntal)
Slutantal1=If(Övermål,0,SUB(MålAntal,Innehav))
add(0,Slutantal1)
)


{@A(0,OMX Stock )}

[Henric]

Bra att du visar. Jag kör liknande. Ofta vill man ha en viss gearing på portföljen eller positionen vid ordertillfället(minifutures). Använder man kredit blir det ju gearing på gearing eller att man justerar på något sätt. För ISK använder jag en metod för att räkna ut eget kapital. Enklast är dock att inte använda kredit.

Eget kapital=cash(n)+cash(a)-kreditsaldo
kreditsaldo läggs i scrpar eller global cell.
Cash(n) kan bli negativt den dagen man använder högsta krediten hittills. Nästa dag ökas kreditlimiten med negativ kassa. Tar man sedan exit ligger utnyttjad kredit kvar som kassa. Lägger ett larm om negativ kassa och ändrar på kvällen inför nästa dag. Dvs minskas kreditsaldo aldrig, men om ej använder tas ingen ränta. Handlar man tex aktier på kredit och vill ha viss hävstång går det att använda Eget kapital * hävstång som underlag för att beräkna antal. Sedan en test att insatsen < cash(t). Någon som har en bättre metod?

[Hookie]

Är det någon som har fått signaler idag? Trodde att det skulle komma en blankningssignal idag

[Peppepeppe]

Vill bara kolla att jag kunde göra inlägg. Mitt första men inte sista I believe.

[Wheelie]

Är det någon som har fått signaler idag? Trodde att det skulle komma en blankningssignal idag

2016-05-20 17:22:00 Köp 1,00 1*341,50 0,94 -10,24 -0,77% -11,18 -0,84% 25:30:00 -1,00 Blankad 268,97 Fusion OMX index buy
2016-05-20 17:22:01 Köp 1,00 1*341,58 0,94 -10,32 -0,78% -12,20 -0,92% 00:00:01 0,00 256,77 Fusion OMX index buy
2016-05-31 17:22:00 Sälj -1,00 1*369,55 0,96 -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-06-01 17:22:00 Köp 1,00 1*357,58 0,95 11,97 0,87% 10,06 0,73% 08:30:00 0,00 266,84 Fusion OMX index buy

Idag såldes min short position, inget innehav nu.

[Christer]

Min Fusion (som jag började köra igår) låg Short 50% sedan igår. Idag gjordes Exit.
Fusion/Legato=Kort. Fusion/Coda=Lång.

[Hookie]

Asch... vad avundsjuk jag blir... Min Fusion låg 100% likvid. Varför fick jag inga signaler? Hur länge måste jag köra Fusion innan signalerna funkar? Var det Coda som gick 50%?

[Rikard Autostock]

Fast vi som kört ett tag ligger utanför just nu, Legato är Long och Coda Shrt, så summa = exit. De bytte plats häromdagen och därmed hände inget för Fusion. Det brukar bli signal oftare än så men just nu har det slumpat sig så att vi inte har haft någon position på ett tag.

[Bertil]

Kul att flera börjar att köra fusion. Men hur skall ni redovisa det skarpa resultatet?
undrar
Bertil

[Christer]

Asch... vad avundsjuk jag blir... Min Fusion låg 100% likvid. Varför fick jag inga signaler? Hur länge måste jag köra Fusion innan signalerna funkar? Var det Coda som gick 50%?

Anledningen till att jag fick Short 50% (Fusion/Legato) berodde nog på att jag började köra Fusion skarpt i förrgår. En anomali - om än positiv den här gången.

[Hookie]

Väldigt skvalpig marknad. Trodde att det skulle fortsätta sin resa ner idag. Inga Fusion positioner tagna hos mig idag.

[pgson]

Väldigt skvalpig marknad. Trodde att det skulle fortsätta sin resa ner idag. Inga Fusion positioner tagna hos mig idag.

Samma för mig.

[Hookie]

Idag ser det ut som om att Fusion kommer att gå 100% kort:

2016-05-23 17:22:01 Köp 1,00 1*339,53 -8,27 -0,62% -8,27 -0,62% 00:00:01 0,00 1*191,69 Fusion OMX index buy
2016-06-03 17:22:00 Sälj -1,00 1*368,47 -1,00 Blankad Fusion OMX index sell
2016-06-03 17:22:01 Sälj -1,00 1*368,47 -2,00 Blankad 1*191,69 Fusion OMX index sell