Fusion MultiStrategy

[Peppepeppe]

Lite undrande varför vi inte har samma affärer på Fusion. Har haft min i flera år och den har fungerat mycket bra sedan jag började använda VPS och slapp min egen dators strul. Men den här missen var inte rolig, kostade mig rejält!!
Någon som kan ha en aning om varför jag och andra låg utanför?

[HenrikSyst]

Jag ligger också utanför

[HenrikSyst]

Som jag förstår det är det ganska snävt då analysen "görs" så klocka och kursdata kan spela roll. En del av spelet helt enkelt.

[Peppepeppe]

Jo...men jag har haft samma positioner som Rikard och andra med väl inkörda Fusions under lång tid.

[Tordnado]

Jag håller med Peppepeppe. Det är tråkigt när man inte ligger i fas med "alla" andra. Om det nu är klockan som gör att det diffar kan vi inte komma överens om var den officiella verisionen hämtar tid ifrån. Nu vet jag inte exakt hur klockan i Windows fungerar men det borde väl vara från samma server, eller?

[walle]

Jag håller med Peppepeppe. Det är tråkigt när man inte ligger i fas med "alla" andra. Om det nu är klockan som gör att det diffar kan vi inte komma överens om var den officiella verisionen hämtar tid ifrån. Nu vet jag inte exakt hur klockan i Windows fungerar men det borde väl vara från samma server, eller?

Har själv märkt att Microsofts klocka inte går exakt på sekunden jämfört med börsens öppning. Jag synkar mot Apples NTP-server och den går exakt på sekunden. time.apple.com

[Tordnado]

Har själv märkt att Microsofts klocka inte går exakt på sekunden jämfört med börsens öppning. Jag synkar mot Apples NTP-server och den går exakt på sekunden. time.apple.com

Intressant! Vad säger Rikard? Om alla synkade mot samma klocka skulle vi då få samma resultat allihopa?

[mikola]

Tror inte fenomenet ligger i vilken sekund klockan har.
Om man tittar på när en minifuture handlas så kan en signal i t.ex. Raptor ha ett fönster på 5 min mellan den som får igenom sin affär först och den som får sist.

[Tordnado]

Tror inte fenomenet ligger i vilken sekund klockan har.
Om man tittar på när en minifuture handlas så kan en signal i t.ex. Raptor ha ett fönster på 5 min mellan den som får igenom sin affär först och den som får sist.

Det vi pratar om ovan handlar inte om de små tidskillnaderna för när affären faktiskt går igenom utan att datorklockan påverkar om vi överhuvudtaget får en köp eller sälj.

[Tordnado]

Intressant! Vad säger Rikard? Om alla synkade mot samma klocka skulle vi då få samma resultat allihopa?

Någon kommentar på detta Rikard?

[walle]

17:22 ORDER "sl) Fusion OMX index sell OMXS30" kurs 1652.76$

Fick jag precis.

Edit: Någon mer än jag som fick exit idag utav de som hade långposition?

[Tordnado]

Någon kommentar på detta Rikard?

Funderar du på frågan Rikard? Det går ju egentligen inte att redovisa resultat på strategin med så stora diffar! I så fall får du redovisa flera olika resultat. Det blir ju väldigt stor skillnad på de som låg long och för oss som låg utanför. Jag är inte bitter för att jag missat uppgången eftersom min fusion har gått bättre än officiella resultatet senaste året men det måste väl vara i ditt och allas intresse att alla får samma resultat (nästan)!?
Observera att jag inte misstror Rikard och redovisat resultat generellt men här blir det för stora diffar för att det ska vara ok.

[Rikard Autostock]

Det är en knivig fråga att lösa, vi har övervägt att återinföra central signalering just för strategier som bygger på känsliga villkor där lokala mindre avvikelser kan få avgörande betydelse. Men, det drar med sig för många negativa bieffekter, tex skulle en sådan strategi inte gå att simulera eller påverka själv så mycket. Dessutom gränsar det till vad som är lagligt enligt vår tolkning. Därför undviker vi central signalering.

Vi resonerar som så att skillnader jämnar ut sig över tid. Precis som du säger har du haft tur tidigare och fått bättre än officiella resultatet, den här gången blev det sämre.

[Tordnado]

Tack för svar! Vad tror du om att köra mot samma klockserver?

[Rikard Autostock]

Det är möjligt att det hjälper till att minska skillnader, men jag tror inte det löser hela saken eftersom andra parametrar också påverkar, tex:

1. Hur hårt belastad installationen är med fler modeller och script som påverkar hur ofta script verkligen exekveras

2. Ev avbrott som påverkar kursinformation även framledes.

osv