Raptor

[xdaytrader]

Tror jag går. Låter lite kul.

Men Kista är ju halvvägs till Norrland

Ja, fast det är inga mygg på vintern

[HenrikSyst]

Om ni kan slita er från Raptor, kolla in i Ranger Boost tråden

[Christer]

Hej, här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2235.

Avkastning
Gearing 4x
CAGR 70,5%
Max Drawdown 37,2%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 24 st.
Drawdowns > 20% 10 st.
Drawdowns > 30% 4 st.
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -37,2%
Näst värsta Drawdown -33,3%
Tredje värsta Drawdown -32,5%
Fjärde värsta Drawdown -30,1%
Femte värsta Drawdown -26,3%
Sjätte värsta Drawdown -26,1%
Sjunde värsta Drawdown -25,6%
Åttonde värsta Drawdown -23,8%
Nionde värsta Drawdown -21,4%
Tionde värsta Drawdown -20,8%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 404 13,5 mån
Näst längsta 252 8,4 mån
Tredje längsta 252 8,4 mån
Fjärde längsta 245 8,2 mån
Femte längsta 183 6,1 mån
Sjätte längsta 153 5,1 mån
Sjunde längsta 146 4,9 mån
Åttonde längsta 119 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 109 3,6 mån

Intressant att kvoten CAGR/Max Drawdown ökar till 1,9 (från 1,7 vid gearing 2x).

[Rikard Autostock]

jo, det ser onekligen bra ut, ska bara uppdatera grafen på produktsidan också.

[Henric]

DD-längden ökar markant mot x2.

Christer,
Rikards prisscript använder redan 0,3 punkter i slipp. Vilka justeringar gör du för att beräkna dd?

[Christer]

Henric, för Raptor gör jag inga justeringar alls. Jag räknar direkt mot avkastningskolumnen "N" i Rikards transaktionsfiler. Jag gjorde bedömningen att den totala transationskostnaden om 0,6 punkter som redan ligger inlagt i Analyzern täcker både spread och slipp.

[Henric]

ok, vill bara kolla att du var medveten om transkostnaden.

[Lordoffa]

Har ni kvar några gridds.Här är tomt sedan uppgången igår.

[Christer]

Min Raptor (på testkonto) sålde av allt igår.

[Lordoffa]

Lätt att få hybris efter en dag som denna om man kombinerar Raptor med Fusion,men snart slår vi väl i taket och Raptor får göra jobbet åter.Skönt med självtänkande modeller lättare rent mentalt att ej få ta egna beslut!

[Freddan]

Jag sålde av flera grids igår manuellt för att få samma antal på de tre testkonton som jag kör. Blev lite ojämt fördelat när jag oavsiktligt körde hävstång=2 efter uppdateringen i helgen. Trodde i min enfald att motståndsnivån vid 1541 skulle hålla emot ett tag till

[Freddan]

jo, det ser onekligen bra ut, ska bara uppdatera grafen på produktsidan också.

Har du den avkastningslistan uppdelad på månader för hela perioden?

[Henric]

Hej, här är en analys av avkastningen i transaktionsfilen i inlägg 2235.

Avkastning
Gearing 4x
CAGR 70,5%
Max Drawdown 37,2%

Drawdowns
Drawdowns > 10% 24 st.
Drawdowns > 20% 10 st.
Drawdowns > 30% 4 st.
Drawdowns > 40% -

Värsta Drawdown -37,2%
Näst värsta Drawdown -33,3%
Tredje värsta Drawdown -32,5%
Fjärde värsta Drawdown -30,1%
Femte värsta Drawdown -26,3%
Sjätte värsta Drawdown -26,1%
Sjunde värsta Drawdown -25,6%
Åttonde värsta Drawdown -23,8%
Nionde värsta Drawdown -21,4%
Tionde värsta Drawdown -20,8%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 404 13,5 mån
Näst längsta 252 8,4 mån
Tredje längsta 252 8,4 mån
Fjärde längsta 245 8,2 mån
Femte längsta 183 6,1 mån
Sjätte längsta 153 5,1 mån
Sjunde längsta 146 4,9 mån
Åttonde längsta 119 4 mån
Nionde längsta 116 3,9 mån
Tionde längsta 109 3,6 mån

Intressant att kvoten CAGR/Max Drawdown ökar till 1,9 (från 1,7 vid gearing 2x).

Christer,

Jag kör en rapport av simuleringar i Excel med vba och har lagt till de tio största dd. Använder depåvärde + realsierade resultat. Jag får nästan samma som du. Det skiljer ibland upp till 5 dagar. Kan tex vara om en formel använder 360 eller 365 dagar per år eller om high watermark är med eller ej. Däremot får jag ej den femte. Har du datum så jag kan felsöka. Dessutom får jag högsta dd 32%?

[Christer]

Henric,

Femte värsta drawdown:en startade 2011-10-28, "maxade" 2011-11-25 och avslutades (var reparerad) 2011-12-21. 54 dagar.

Eller menade du femte längsta drawdown? Denna inleddes 2015-07-20 och avslutades 2016-01-19. 183 dagar.

Max drawdown inträffade 2003-03-13, värde 71.426 och tidigare toppvärde är 113.805 kr.

Allt beräknat på kolumn "N" i transaktionsfilen.

[Henric]

ops....
2003-03-13 får jag högsta depåvärde hittills 112,6tkr och nuvarande depåvärde 80,5tkr?
Jag har räknat på endast realiserade resultat. Depåvärde=100000+realiserade resultat