Raptor

[KarlA]

Ok just ja, det hade jag glömt.

När raptor gör så här, dvs tar en vinst och sen direkt går in igen pga att det dippar, så känns det som att den inte borde köpa på samma gridnivå igen utan hoppa över den och ta nästa ifall man når dit ner. Jag menar att nu låste den ju in en vinst men släppte ut den direkt.

Jo jag vet att magkänslan inte är någon bra algo, men tänkte ändå ventilera den ideen.

[xdaytrader]

Idag tröttnade Raptor på OMX och sålde av innehavet, förutom 1 mini som ligger kvar, lite lustigt. Kanske bara ett tänkt byte, men den har inte tagit ny position än. Fler som gjort likadant?

[walle]

Idag tröttnade Raptor på OMX och sålde av innehavet, förutom 1 mini som ligger kvar, lite lustigt. Kanske bara ett tänkt byte, men den har inte tagit ny position än. Fler som gjort likadant?

Nope min ligger kvar med 10 av 10 grids.

[KarlA]

Min ligger inne med tre grids, då den just sålda av en ca när OMX passerade nollan igen.

Är det dock ingen annan som har samma känla som jag att man hoppas att den inte ska köpa in sig igen på samma nivå och omintetgöra vinsten den redan gjort med en sådan trade? Om så, är det någon duktig kodare som kan testa hur det skulle slå att "låsa" den gridnivå man just sålt på och istället tillåta nästa köp först en nivå under?

Jag är tyvärr för kass på att scripta för att kunna genomföra en sådan sak.

Min tanke är ju att vinsthemtagningen blir mer säker, samt att man i snitt har fler grids kvar vid nergång eftersom man stegar efter köpnivåerna ett "gridhack" samt låser in vinsterna undan för undan istället för att häga med marknaden upp/ner tills den stora uppgången kommer och säljer av alla grids.

Det kanske är gammal skåpmat och redan avfärdat, men eftersom ingen kommenterade förra inlägget kring detta testar jag torgföra idéen igen, sen håller jag väl truten :-)

[Henric]

Det var ett tag sen jag labbade med Raptor och Rikard ska egentligen svara. Min erfarenhet var att det är svårt att veta när "den stora uppgången kommer". Jag har provat att både vänta in bättre kurser efter försäljning och att hålla inne försäljningar när det går bra. Båda försämrar resultatet. Det kan ju finnas bättre metoder än de jag testade. Raptor köper tillbaka direkt efter försäljning när den ligger i upptrend c>ma10. Denna ur och in görs bara på testkontot och neutraliseras med en delay på det skarpa kontot ( i fall du undrade varför den säljer och köper direkt efter varandra).

[Rikard Autostock]

Det händer bara om man är minst 1 grid under dagshögsta.

[walle]

KarlA menar att om Raptor säljer av en grid och indexet kommer ner till samma nivå igen så kommer den att köpa tillbaka, eller har jag fel KarlA? Vad tror ni om att sälja av 2 grids samtidigt om innehavet är fler än 2 eller 4 eller 6 eller 8 eller 10, och om indexet kommer ner till samma nivå att endast fylla på med 1st grid som vanligt? Bara en idé som slog mig, men det är säkerligen redan testat?

[KarlA]

Tack för svaren.
De sälj/köp till nästan samma kurs som jag noterat har hänt på ISK så det har nog dippat ner igen efter tidsspärren i ETP-link lossnat.

[walle]

Tack för svaren.
De sälj/köp till nästan samma kurs som jag noterat har hänt på ISK så det har nog dippat ner igen efter tidsspärren i ETP-link lossnat.

Jag har fått samma. Det är ju några minuter mellan sälj och köp, så det är inte de snabba köp och sälj som Raptor gör om kursen är lägre än en grid från DH.

[KarlA]

Precis Walle, det är så jag menar. Det är ju dock inte så att Raptorn inte presterar bra, men just det beteendet känns inte så smart bara, det är nog det som stör mig.

[walle]

Precis Walle, det är så jag menar. Det är ju dock inte så att Raptorn inte presterar bra, men just det beteendet känns inte så smart bara, det är nog det som stör mig.

Håller med om att Raptor verkligen presterar - riktigt bra. Därför fick jag tanken om att kanske ta hem kanske 2 grids istället, då känns det kanske bättre att köpa tillbaka 1st. Sen om simuleringen blir bättre det har jag ingen aning om. :-)

[Henric]

Risken är att man har mindre innehav om det plötslig drar eller gapar upp och att det blir sämre på lång sikt. Just den variant ni syftar på borde vara ganska enkel att simulera.

Man behöver inte handla i exakta grids hela tiden. Jag labbade tidigare med olika gridstorlekar(maxgrids) beroende på villkor.

[jimmy]

Hej,
Jag gör ett exempel, tror jag förstod. Att frågan är att bara tillåta köp då lägre grid än tidigare grid lows.
Antag en grid är 3 punkter.

Så om kursen är säg 1500 köp, går upp till 1503 sälj, går ned till 1500 köp.
Så menar du att den istället skulle hoppa där den varit ("dagens grid low" 1500) och vänta 1 grid från "grid low" dvs 1497. Då sälja på 1500, om den går ner igen köpa på 1494 osv.

Vad man då missar är om priser pendlar sidledes i en range om 3-5 punkter kanske?

[Rikard Autostock]

Det är egentligen så att den inte borde sålt alls i vissa lägen, men det blir svårt att koda. Det går säkert, men som det är nu fungerar det ändå men med den kosmetiska glitchen.

[Rikard Autostock]

Jag har testat massor av varianter med att sälja av fler än 1 grids om man tex är fullinvesterad, över hälften investerad osv. Också labbat med att disabla köp på 1 grid under DH under olika omständigheter, men allt har reducerat resultatet över tid. Det kan däremot kännas bättre rent mentalt, men det är ju ändå pengar vi vill tjäna så jag har låtit villkoren med mest vinst ligga kvar.